Program
VIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego
przez Katedrę Ekonometrii i
Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
8 września 2003 rok (poniedziałek)
1500 – 2200 – Zakwaterowanie w Domu Studenckim nr
10, ul. Gagarina 27 lub w Hotelu Uniwersyteckim, Szosa Chełmińska 83A.
1800 – 2200 – Kolacja, Bufet w Domu Studenta nr 10
(piętro 7) lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego
9 września 2003 rok (wtorek)
800
– 830 – Śniadanie (Stołówka
nr 2, ul. Gagarina 37 lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego
900 – Otwarcie Seminarium - obrady w gmachu WNEiZ
(ul. Gagarina 13a), sala VIII.
Wystąpienia:
Prorektora UMK dr hab., prof. UMK Jerzego W. Wiśniewskiego,
Dziekana WNEiZ dr hab., prof. UMK Włodzimierza
Karaszewskiego
i Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego
920
– 1230 – Sesja I, sala VIII
920
– 940 – Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław), On
modeling the relations in time series,[full text], pdf, 61kB
940 – 1000 – Prof. dr hab. Czesław Domański (UŁ), Zastosowanie testów serii znaków w statystycznej kontroli procesu,[full text], pdf, 146kB
1000 – 1020 – Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Dr Mateusz Pipień
(AE Kraków), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the
Presence of an Exogenous Variable
1020 – 1050 – Przerwa na kawę
1050 – 1110 – Prof. dr hab. Antoni Smoluk (AE Wrocław), Giełda, fale Elliotta, stożki i walce[full text], pdf, 197kB
1110 – 1130 – Prof. dr hab. Jan
Zawadzki (AR Szczecin), Dr Maria Szmukta-Zawadzka (PSz), O modelach
hierarchicznych dla danych dekadowych z wahaniami sezonowymi
1130 – 1150 – Prof. dr hab. Marek Walesiak (AE Wrocław), Ekonometryczne modelowanie zjawisk marketingowych. [full text], pdf, 237kB
1150 – 1210 – Dr hab., prof. UMK, Jerzy W. Wiśniewski (UMK), Dynamiczny model ekonometryczny w badaniu zmian zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie[full text], pdf, 580kB
1210 – 1230 – Dr hab., prof. UG, Krystyna Strzała (UG), Testowanie integracji i kointegracji w modelach panelowych.
1330 – Obiad
(Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37)
1500 – 1810
– Sesja II, sala VIII
1500 – 1520 – Dr hab.,
prof. AGH, Henryk Gurgul (AGH Kraków), mgr Paweł Majdosz (WSzEiI Kraków), dr
Roland Mestel (Ugraz, Austria), Modeling of Austrian Stock Market Reactions
on Dividend Announcement
1520 – 1540 – Dr hab., prof SGGW, Arkadiusz Orłowski (SGGW Warszawa), dr inż. Zbigniew Struzik (CWI Amsterdam), dr Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN Warszawa), Dynamika fluktuacji kursów wymiany walut[full text], pdf, 228kB
1540 – 1600
– Dr Ewa Syczewska (SGH Warszawa), Porównanie wyników estymacji
parametru integracji ułamkowej dla
kursów PLN i dla kursu funta irlandzkiego
1600 – 1630 – Przerwa na kawę
1630 – 1650
– Dr hab., prof. AE, Grażyna Trzpiot, mgr Alicja Ganczarek (AE Katowice), Risk
on Polish Energy Market
1650 – 1710
– Dr hab., prof. Usz, Stefan Grzesiak (USz), Filtry Kalmana a błędy
specyfikacji hiperstruktury
1710 – 1730
– Dr hab., prof. UMK, Magdalena Osińska, mgr Maciej Witkowski (UMK), Zastosowanie
modeli progowych do analizy finansowych szeregów czasowych
1730 – 1750 – Dr hab., prof. PG, Jerzy Cz. Ossowski (PG), Rozkład logarytmiczno-normalny a względne i absolutne miary rozproszenia[full text], pdf, 286kB
1750 – 1810 – Dr hab., prof. UMK, Józef Stawicki (UMK), Przełącznikowe modele Markowa[full text], pdf, 132kB
2000
– Uroczysta kolacja - Pałac Dąbskich,
ul. Żeglarska 8, (odjazd autobusu sprzed DS 10
o
godz. 19.35, Hotel Uniwersytecki – 19.45)
10 września 2003 rok (środa)
800 – 845 – Śniadanie (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37 lub bufet Hotelu Uniwersyteckiego)
900 –
1030 –
Sesja oprogramowania komputerowego OxMetrics™, sala VIII
900 – 1030 – Prof. dr Siem Jan Koopman (Free
University Amsterdam), Unobserved Components in Time Series with
Applications in Economics and Finance
1030 – 1100
– Przerwa
na kawę
1100 – 1200 – Prof. dr Siem Jan Koopman (Free University Amsterdam), Prezentacja oprogramowania OxMetrics™ i dyskusja
1200 – 1230
– Dr hab. Tadeusz Kufel (UMK), Modelowanie „od ogólnego do szczególnego” i
modelowanie zgodne w PcGets
1230 – 1300 – Dr Mariola Piłatowska (UMK), Realizacja postulatu zgodności jako metoda uniknięcia skutków pozornej zależności[full text], pdf, 409kB
1330 –
Obiad (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37)
1530 – Wycieczka – Muzeum Etnograficzne i Skansen (grupa I),
Zwiedzanie starówki (grupa
II), (odjazd autobusu sprzed DS 10)
1900 – Tradycyjna
polska kolacja – Restauracja "U
Damroki", Wały Gen. Sikorskiego 17.
Sponsorem kolacji jest firma Timberlake Consultants
Ltd., London.
11 września 2001 rok (czwartek)
800 – 845 – Śniadanie (Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37 lub Hotel Uniwersytecki)
900 – 1030 – Sesja III
A, Sala VIII
900 – 920 – Dr Katarzyna Kuziak (AE Wrocław), Zagadnienie prognozowania stóp procentowych w zarządzaniu ryzykiem[full text], pdf, 279kB
920 – 940 – Dr Ewa Dziawgo (UMK), Aproksymacja ceny koszykowej opcji kupna[full text], pdf, 271kB
940 – 1000 – Dr Piotr Fiszeder (UMK), Dynamiczne zabezpieczenie portfela przed ryzykiem - zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH[full text], pdf, 177kB
1000 – 1020 – Przerwa na kawę
1020 – 1040 – Dr Kazimierz Krauze (WSB, UWM), Modelowanie kursu złoty - EURO[full text], pdf, 289kB
1040 – 1100 – Dr Jerzy Romański (UMK), O pewnych aspektach sezonowości w analizie kointegracji
1100 – 1100 – Dr Joanna Górka (UMK), Joanna Stempińska (UWM), Kointegracja heteroskedastyczna[full text], pdf, 379kB
1100 – 1120 – Przerwa na kawę
1120 – 1140 – Dr Liliana Talaga (USz), Predyktory procesów niestacjonarnych regularnych ARIMA[full text], pdf, 240kB
1140 – 1200
– Dr Joanna Bruzda (UMK), Analiza falkowa – alternatywa dla spektralnej
analizy procesów ekonomicznych?
1200 – 1220
– Mgr Iwona Muller-Frączek (UMK), Spektrum multifraktalne jako miernik
ryzyka rynkowego
1220 – 1240
– Dr Jacek Kwiatkowski, dr hab., prof. UMK, Magdalena Osińska (UMK), Procesy
zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – identyfikacja i
zastosowanie
900 – 1030 – Sesja III
B, Sala IX
900 – 920 – Dr Mateusz Pipień (AE Kraków), Wycena europejskiej opcji kupna w czasie rzeczywistym. Analiza bayesowska[full text], pdf, 228kB
920 – 940 – Dr Daniel Papla (AE Wrocław), Związki
pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW
w Warszawie
940 – 1000 – Mgr Witold Orzeszko (UMK), Wpływ doboru metod rekonstrukcji przestrzeni fazowej na efektywność prognozowania chaotycznych szeregów czasowych[full text], pdf, 699kB
1000 – 1020 – Przerwa na kawę
1020 – 1040 – Dr Beata Bazeli (UMK), Zmienność w czasie parametrów modelu a wewnętrzna struktura badanych procesów ekonomicznych, przykłady empiryczne[full text], pdf, 375kB
1040 – 1100 – Mgr Dorota Ciołek (UG), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych[full text], pdf, 293kB
1100 – 1100 – Dr Elżbieta Szulc (UMK), Odległość ekonomiczna w badaniu struktury zależności w procesach gospodarczych [full text], pdf, 236kB
1100 – 1120 – Przerwa na kawę
1120 – 1140 – Dr Anna Szmit (PŁ), Analiza jakości prognoz w zależności od długości horyzontu prognozy[full text], pdf, 187kB
1140 – 1200
– Mgr Mirosław Wójciak (AE Katowice), Wokół problemów budowy modelu popytu na
energię elektryczną
1200 – 1220
– Mgr Sylwester Bejger (UMK), Dynamiczny model metody CPM na bazie supergry
1240 –
Zamknięcie Seminarium – Sala VIII
Wystąpienie Prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego
1300 –
1400 Obiad (Stołówka nr
2, ul. Gagarina 37).